小爺的期貨程式交易

我修改了三條邏輯：

(1)停損值由原來的 -55 降低為 -15。(最近被洗怕了…台股的振幅那麼小)
(2)依當日收盤數據來判定隔日有很大機率為盤整時，隔日就不交易。
(3)前十日平均振幅小於100點時，停損值用-15，反之則回原來的-55，振幅大的話…停損值抓大一點的獲勝機率較高。(11/15追加)

影響如下：

(1)勝率由原先的 55.8％降低為 36.2％ (降超多的…)
(2)回測數據由2005年起始，總賺金額由單口 275 萬左右，降為 155 萬。(原先的模型在2008-2009年大賺)
(3)2013年的數據由原本的賠6萬，轉為賺6萬左右。
(4)累積損益的曲線更平滑了，不再有資金水位大幅往下掉的情況。(這是重點啊~~)
(5)增加第三條邏輯後，勝率提升至45％，也沒有像原本的累積損益曲線有向下掉的情況發生，總賺金額單口回升至 225 萬左右。(11/15追加)

期望可以再改善的點：

(1)勝率是否可以再提升一點，不要低於四成嘛，有點難看…
(2)目前每年的回測績效最少一年在2007年，賺差不多400點左右，期望可以再提升。