close
該如何進行期貨程式交易呢？條件如下：
- 要會寫程式(呵…這是當然的啊)
- 合作的期貨商要有提供API (廢話@@?)
- 要夠大膽。(第一次上線就是拿真錢去試…)
- 要有一定程度的數學、統計概念。(我倒認為不一定要懂什麼技術分析、線型…像我現在還是不懂…哈@@)
- 要有信念。(我這為這點其實最難…因為會碰到程式有問題、永遠有突發狀況以及家人不諒解…)
那該如何開始呢，俗話說…萬事起頭難，假如上面的條件都具備的話，個人認為還需要一樣很重要的東西，就是「研究的資料」，資料在哪呢？我剛接觸時根本不知道去哪找資料來研究，上網找期貨相關資料，第一個念頭就是「期貨交易所」，期貨交易所有免費提供近一個月內的交易資料，遂將資料下載回來研究，開始了我的程式之路，分析資料的格式並找出要研究的標的物「台指期」的資料，努力的撰寫程式到一個雛形，用這一個月的資料找到的參數，並套上自己的想法來回測，發現…「怎麼那麼好賺~~~」(萬萬沒有想到…這是惡夢的開始)。
當時候整個人信心滿滿，想說以後就靠這個吃飯了，為了讓資料的樣本數能夠多一點，所以向「期貨交易所」購買2005到當時的所有資料(半年資料500元)，拿來資料一跑…哇，不會吧…可以賺那麼多(其實是程式邏輯錯誤，而且沒有實際交易的經驗，根本不知道有滑價這回事)，迫不急待就到市場去交易，資本短短七個月從100萬賠到剩20萬，歷經七個月惡夢的洗禮後，終於找到潛藏的程式Bug......(我所分享的數據是找到 Bug 之後的數據喔！)
口說無憑，分享一下近一年的對價單吧(系統只記綠一年資料而已)…結果其實可以發現，「手續費+交易稅」這兩個交易成本根本就和我獲利一樣多@@.....真期待期交稅降低！
廢話好像又說太多了…介紹一下怎麼接收資料好了，我是用NDde元件來接收期貨商看盤軟體的資料，再利用期貨商提供的API下單，NDde元件有提供使用範例及原始程式碼，我是比較建議下載原始程式回來自己Compile (因為~~~~~他的元件有 Bug)，雖然那個 Bug 不常出現，不過就是會出現(有程式開發經驗的人一定會知道我在說啥)，一旦遇到就是當機收場 >"<，如果是用原始碼自己Compile的話，至少還可以把錯誤避掉(當然就是要去修改他的原始碼)，剩下的就是自己如何設計自己的交易邏輯囉！如果有人有需要的話，我可以提供我把錯誤避掉後的元件喔！(但是不保證沒有其他錯誤^^")
參考資料：
全站熱搜
留言列表
