Part 1：用來分析的期貨交易資料來源。
Part 2：如何接收即時資料。
Part 3：如何下單及確認下單狀況。
這個部份要說明該如何利用券商的 API 來下單，坦白說我只有用過永豐的 API，所以我只能針對這個來說明，首先你要先向期貨商申請 API 交易，而申請資格根據期交所規定有下列兩項：
(1)要開期貨戶頭滿三個月以上。
(2)最近一年內有十筆的交易記錄。
申請到 API 後，你就可以從永豐金API元件下單 說明網頁取得 API 元件，裡面已有該 API 的使用說明，不過我還是介紹一下該怎麼從 C# 引用，熟悉程式開發的朋友都知道，如果要使用他人開發的 dll 元件，可以利用 DllImport 來使用該元件，簡單的範例如下：
/// <summary>
/// 元件初始化
/// </summary>
/// <param name="login_id">帳號</param>
/// <param name="login_pass">密碼</param>
/// <param name="dll_path">元件所在路徑</param>
/// <returns></returns>
[DllImport(@"c:\永豐期貨API\t4.dll")]
public static extern string init_t4(string login_id, string login_pass,string dll_path);
/// <summary>
/// 登入期貨帳戶
/// </summary>
/// <param name="branch">分公司代號</param>
/// <param name="account">帳號</param>
/// <param name="acc_id">用戶ID</param>
/// <param name="acc_ca_path">CA憑證路徑</param>
/// <param name="acc_ca_pass">CA密碼</param>
/// <returns></returns>
[DllImport(@"c:\永豐期貨API\t4.dll")]
public static extern string add_acc_ca(string branch, string account, string acc_id, string acc_ca_path, string acc_ca_pass);
/// <summary>
/// 驗證下單帳號密碼
/// </summary>
/// <param name="branch">分公司代號</param>
/// <param name="account">帳號</param>
/// <returns></returns>
[DllImport(@"c:\永豐期貨API\t4.dll")]
public static extern string verify_ca_pass(string branch, string account);
/// <summary>
/// 期貨下單
/// </summary>
/// <param name="buy_or_sell">B或S</param>
/// <param name="branch">分公司代號</param>
/// <param name="account">帳號</param>
/// <param name="code">期貨代號</param>
/// <param name="price">價格</param>
/// <param name="amount">口數</param>
/// <param name="price_type">MKT：市價單、LMT：限價單</param>
/// <param name="ordtype">IOC、ROD、FOK</param>
/// <param name="octtype">倉別 "0" = 新倉、"1" = 平倉、" "= 自動、"6"= 當沖</param>
/// <returns></returns>
[DllImport(@"c:\永豐期貨API\t4.dll")]
public static extern string future_order(string buy_or_sell, string branch, string account, string code, string price, string amount, string price_type, string ordtype, string octtype);
/// <summary>
/// 期權委託查詢，用來查詢已下單的狀況
/// </summary>
/// <param name="branch">分公司代號</param>
/// <param name="acct">帳號</param>
/// <param name="code">商品代號</param>
/// <param name="ord_match_flag">成交類別 0:全部明細 1:未成交 3:委託失敗 5:委託彙總</param>
/// <param name="ord_type">商品類別 0:全部商品 1:期貨 2:選擇權 3:美元計價</param>
/// <param name="oct_type">倉別.定為"0"</param>
/// <param name="is_daily">0:當日 1:歷史</param>
/// <param name="start_date">歷史查詢起始日</param>
/// <param name="end_date">歷史查詢終止日</param>
/// <param name="preorder">' ' = 僅查預約單, 'N' = 所有</param>
/// <returns></returns>
[DllImport(@"c:\永豐期貨API\t4.dll")]
public static extern string fo_order_qry(string branch, string acct, string code, string ord_match_flag, string ord_type, string oct_type, string is_daily, string start_date, string end_date, string preorder);
上頭是期貨交易會用到的函式，其實這個 API 還有其他功能，例如證券、國外期貨、選擇權的下(刪)單…等功能，這個我就不介紹了，需要的人可以自己研究，並不難的(和找出交易聖杯相較起來…容易太多了)，簡單的來說，在進行下單的動作前，要先進行下列三個函式的初始化才行，依序如下：
(1) init_t4
(2) add_acc_ca
(3) verify_ca_pass
待上述三個函式皆正常執行完畢之後，表示已經可以下單了，而期貨下單的函式請使用 future_order 這個函式，至於怎麼下單就視個人的策略囉，應該大多數的人都是用市價單來下單吧(我一廂情願的猜…)，下單之後可以呼叫 fo_order_qry 來查詢剛剛下單的成交狀況，至於執行函式之回傳值代表什麼…抱歉！我很懶^^"…請自行參考 API 裡面的說明檔…至於怎麼刪單我就沒有介紹了，因為我用市價單一丟出就成交，根本沒有刪單的需求@@......
最後不知道大家會把程式交易用來做什麼用途，小弟個人是有正常工作，而這個程式則是在我上班時，在家裡的電腦默默的執行我賦予的工作，偶而從公司連線回家看看是否有正常在進行交易，強烈建議利用 TeamViewer 之類的遠端連線軟體監控，千萬不要用Windows的遠端桌面連線，遠端桌面連線不僅流量大，且如果發生網路塞車的話連帶會影響在家裡電腦的網路連線(很怪異吧…不過這是實情，我因為這樣吃過虧)，希望這三篇可以幫助到有興趣的人了解程式交易的其中一種方式，也祝大家都可以找到交易聖杯囉……
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