小爺的期貨程式交易

Part 1：用來分析的期貨交易資料來源。
Part 2：如何接收即時資料。
Part 3：如何下單及確認下單狀況。

　　利用Google查詢「撰寫交易程式」可以找到許多不同類型的教學，但是那個交易工具往往都不是免費的，而且有些交易工具還計算交易次數來付費，這個會讓蠻多人對於「程式交易」這個領域，還沒開始就先卻步了，我打算介紹的方法對程式初學者來說也是不容易，不過至少是免費的嘛(因為這個工具你要自己寫^^)。

1. 首先要選一個開發工具，用你最熟悉的開發工具就行，我選的是 C#。
2. 用來分析的原始資料，期貨交易所-交易歷史資料申請。(要賺錢的話…這個小錢還是需要花滴)
3. 經由前兩項找出交易聖杯之後…再來找期貨商及解決如何接收即時資料未遲。

首先我們先分析一下從期貨交易所得到的資料格式，如下圖：

rpt檔是個純文字檔，每個欄位用逗號隔開，所以我們可以輕易的將資料整理出來，接著找到我們要研究的標的物「台指期」，商品代號TX，如下圖：

標示顏色的那筆資料：日期是「20110704」、商品代號「TX」、 交割年月「201107」、在084500時成交價為8631、成交6口…這樣對於資料該怎麼判讀應該沒有問題了吧。

如果用C#的話，一個簡單的 Parser 語法如下： 

FileStream fs = new FileStream(fileName, FileMode.Open, FileAccess.Read);
StreamReader sr = new StreamReader(fs);
string tmpLine = sr.ReadLine();
while (tmpLine != null)
{
    string[] items = tmpLine.Split(new char[] { ',', ' ' }, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
    //
    //可以在這邊取得各別欄位資訊
    //
    tmpLine = sr.ReadLine();
}
sr.Close();
fs.Close();

如果有興趣的人可以從 http://www.taifex.com.tw/DailyDownload/Daily_2012_10_01.zip 取得交易詳細資料(你要哪一天日期自己改就行了…不過期貨交易所只保留一個月內的資料，範圍外…你要用買的)